오늘은 기술적 지표 슬로우 스토캐스틱에 대해 알아보겠습니다.
슬로우 스토캐스틱이란?
슬로우 스토캐스틱은 표본을 추출하여 모집단의 상태를 추측하는 기술적 지표입니다. 슬로우 스토캐스틱은 주식의 전체 가격을 모집단으로 보고 14일이라는 기간 동안의 주가 움직임이 표본으로 봅니다. 14일 기간의 표본 주가 직임을 분석해서 주식 가격의 모멘텀을 추측할 수 있습니다.
슬로우 스토캐스틱 구성요소
슬로우 스토캐스틱에는 두 개의 선(라인)이 있습니다. 패스트 라인(% K라인)과 슬로 라인(% D라인)이며 이 두선의 움직임을 가지고 주가의 모멘텀을 추측합니다.
슬로우 스토캐스틱 공식
슬로우 스토캐스틱의 공식은 매우 복잡합니다. 슬로우 스토캐스틱의 공식을 이해하기 위해서는 패스트 스토캐스틱의 공식을 먼저 이해해야 합니다. 왜냐하면 슬로우 스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱의 단점을 보완하기 위해 고안된 방법이기 때문입니다. 슬로우 스토캐스틱익의 공식을 완벽하게 이해하는 것은 주식 매수 매도에 그리 큰 도움을 주지는 못합니다. 하지만 궁금하신 분들은 아래의 공식과 과정들을 한 번 참고만 하시는 것을 추천드립니다.
우선 패스트 스토캐스틱의 공식은 다음과 같습니다.
패스트라인(%K라인) = (금일 종가 - 관찰기간의 최저가)/(관찰기간의 최고가 - 관찰기간의 최저가) X 100
*보통 패스트라인의 관찰기간은 14일을 사용합니다.
슬로우 라인(% D라인) = 최근 3일간의 합(금일 종가 - 관찰기간의 최저가) / 최근 3일간의 합(관찰기간의 최고가 - 관찰기간의 최저가) X 100
*보통 슬로우라인의 관찰기간은 3일을 사용합니다.
이런 공식을 바탕으로 패스트 라인과 슬로우 라인을 그리면 큰 단점이 보이게 됩니다. 그래프가 아주 민감하게 변화하여 그려진다는 것입니다. 이를 해결하기 위해 슬로우 라인을 패스트 라인이라고 취급해서 생각을 한 것이 슬로우 스토캐스틱입니다. 슬로우 스토캐스틱에서 패트스 라인은 패스트 스토캐스틱의 슬로우 라인을 뜻하며 이를 공식으로 정리하면 아래와 같습니다.
슬로우 스토캐스틱의 공식은 아래와 같습니다.
패스트 라인(% K라인) = 패스트 스토캐스틱의 %D라인을 비교적 긴 관찰기간 동안 이동 평균한 것
*비교적 긴 관찰기간은 14일을 사용합니다.
슬로우라인(%D라인) = 패스트 스토캐스틱의 %D라인을 비교적 짧은 관찰기간 동안 이동 평균한 것
*비교적 짧은 관찰기간은 3일을 사용합니다.
핵심은 슬로우 스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱의 슬로우 라인으로만 분석을 한다는 것입니다. 이는 파동을 비교적 느리고 완만하게 하기 위함이며 패스트 스토캐스틱의 단점을 보완하기 위함입니다.
슬로우 스토캐스틱 활용법
슬로우 스토캐스틱을 활용하는 방법은 세 가지로 분류됩니다. 과열 매수 매도, 크로스오버, 디버전스가 3가지 방법이며 과열 매수 매도 방법부터 살펴보도록 하겠습니다.
슬로우 스토캐스틱으로 과열 매수 매도 확인하기
슬로우 스토캐스틱으로 주식이 과열되었는지 판단이 가능하고 이를 참고하여 매수, 매도시기를 정할 수 있습니다.
우선 과열 매수된 시기에는 주식을 매도하는 것이 유리합니다. 슬로우 스토캐스틱에서 과열 매수를 나타내는 지점은 80%입니다. 두 라인이 80%를 넘어가고 있다면 과열 매수에 도달했다고 생각합니다. 80% 이상을 기록하다가 80% 미만으로 선들이 내려오게 되면 매도 타이밍이라고 생각하시면 되겠습니다.
반면 과열 매도 시기의 지점은 20%를 기준으로 합니다. 두 라인이 20%를 하회하고 있으면 과열 매도의 시기로 생각합니다. 20%이하에 있던 선들이 20% 위로 올라오게 된다면 매수하기 좋은 시기라고 보시면 되겠습니다.
슬로우 스토캐스틱이 크로스오버일 때는 무엇을 의미하는가
RSI지표를 분석할때도 크로스오버는 매수매도에 있어 강력한 힌트를 주었습니다. 슬로우 스토캐스틱도 마찬가지로 패스트 라인과 슬로우 라인이 크로스오버되는 지점을 주목해야 합니다. 먼저 패스트 라인이 슬로우 라인보다 아래에서 횡보하고 있는 상황에서 갑자기 패스트 라인이 슬로우 라인을 뚫고 올라오게 된다면 주가 반등의 전환점이 될 가능성이 있습니다. 더욱 확실한 시기는 20% 라인 아래에서 두 선들이 역의 관계(슬로우 라인이 패스트 라인보다 위에 있는 경우)에 있는 상황이었다가 두 선이 20% 라인 위를 올라오게 되면서 다시 정의 관계로 변화하는 시기라고 보시면 되겠습니다. 이는 주식이 과열 매도시기에서 저점 매수를 할 가능성이 높은 시기이며 상승흐름으로 전환이 되는 시기일 가능성이 높습니다.
반대로 매도의 시기는 슬로우라인이 패스트 라인 위로 크로스 오버하는 시기입니다. 이 시점에는 상승흐름이 하락 흐름으로 전환되는 시기일 수 있으므로 손절 또는 이익실현의 시기라고 생각하시면 되겠습니다.
슬로우 스토캐스틱의 디버전스는 무엇을 뜻하는가
주식시장에서 디버전스란 주식의 가격과 지표의 수치가 반대방향을 나타내는 것을 의미합니다. 슬로우 스토캐스틱은 디버전스를 활용하면 매우 좋은 지표입니다. 특히 주가는 거침없이 상승하고 있는데 슬로우 스토캐스틱 라인이 횡보 또는 하락을 한다면 이는 주가 하락에 대한 조기 경고일 가능성이 높습니다. 반대로 주가는 하락하고 있으나 슬로우 스토캐스틱 라인이 상승 추세가 보인다면 이는 주상 상승 전환의 시그널일 수 있습니다.
슬로우 스토캐스틱 활용 정리
패스트 라인과 슬로우 라인이 교차하는 지점을 주목해야 합니다. 매수하는 좋은 포인트의 조건은 아래의 3가지 조건이 부합할 때입니다.
1) 패스트 라인과 슬로우 라인이 20 이하에 머물다가 20라인을 같이 넘어갈 때 (과열매도시기로 판단)
2) 패스트 라인이 슬로우 라인 아래에 있다가 넘어가는 시점.(크로스오버)
3) 주가는 하락하고 있으나 슬로우 스토캐스틱 라인들이 상승하는 경우(디버전스)
위의 3가지 조건이 동시에 보인다면 이는 아주 강력한 매수 타이밍으로 보시면 되겠습니다. 물론 슬로우 스토캐스틱 지표 하나만으로 주가 상승을 맹신하는 건 매우 위험하지만 다른 지표와 함께 사용한다면 저점 매수를 판단하는데 큰 도움이 될 것입니다.